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期貨MACD指標介紹

貢獻者:yinhang類別:期貨知識
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知識摘要:期貨MACD指標介紹:MACD稱為指數平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數,是買的信號。當MACD從正數轉向負數,是賣的信號。
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86722官網資料-期貨MACD指標介紹

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MACD稱為指數平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相 同,但閱讀起來更方便。當MACD從負數轉向正數,是買的信號。當MACD從正數轉向負數,是賣的信號。當MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢 的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉變。

  MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是Geral Appel 于1979年提出的,它是一項利用短期(常用為12日)移動平均線與長期(常用為26日)移動平均線之間的聚合與分離狀況,對買進、賣出時機作出研判的技 術指標。

 

MACD-公式算法

  DIFF線 (Difference)收盤價短期、長期指數平滑移動平均線間的差

  DEA線 (Difference Exponential Average)DIFF線的M日指數平滑移動平均線

  MACD線 DIFF線與DEA線的差,彩色柱狀線

  參數:SHORT(短期)、LONG(長期)、M天數,一般為12、26、9

  公式如下所示:

  加權平均指數(DI)=(當日最高指數 當日收盤指數 2倍的當日最低指數)

  十二日平滑系數(L12)=2/(12+1)=0.1538

  二十六日平滑系數(L26)=2/(26+1)=0.0741

  十二日指數平均值(12日EMA)=L12×當日收盤指數 + 11/(12+1)×昨日的12日EMA

  二十六日指數平均值(26日EMA)=L26×當日收盤指數 + 25/(26+1)×昨日的26日EMA

  差離率(DIF)=12日EMA-26日EMA

  九日DIF平均值(DEA)=最近9日的DIF之和/9

  柱狀值(BAR)=DIF-DEA

  MACD=(當日的DIF-昨日的DIF)×0.2 +昨日的MACD

 

應用原則

  在現有的技術分析軟件中,MACD[1]?常用參數是快速平滑移動平均線為12,慢速平滑移動平均線參數為26。此外,MACD還有一個輔助指標—— 柱狀線(BAR)。在大多數期貨技術分析軟件中,柱?狀線是有顏色的,在低于0軸以下是綠色,高于0軸以上是紅色,前者代表趨勢較弱,后者代表趨勢較強。

  下面我們來說一下使用MACD指標所應當遵循的基本原則:

  1.當DIF和DEA處于0軸以上時,屬于多頭市場,DIF線自下而上穿越DEA線時是買入信號。DIF線自上而下穿越DEA線時,如果兩線值還處于 0軸以上運行,僅僅只能視為一次短暫的回落,而不能確定趨勢轉折,此時是否賣出還需要借助其他指標來綜合判斷。

  2.當DIF和DEA處于0軸以下時,屬于空頭市場。DIF線自上而下穿越DEA線時是賣出信號,DIF線自下而上穿越DEA線時,如果兩線值還處于 0軸以下運行,僅僅只能視為一次短暫的反彈,而不能確定趨勢轉折,此時是否買入還需要借助其他指標來綜合判斷。

  3.柱狀線收縮和放大。一般來說,柱狀線的持續收縮表明趨勢運行的強度正在逐漸減弱,當柱狀線顏色發生改變時,趨勢確定轉折。但在一些時間周期不長的 MACD指標使用過程中,這一觀點并不能完全成立。

  4.形態和背離情況。MACD指標也強調形態和背離現象。當形態上MACD指標的DIF線與MACD線形成高位看跌形態,如頭肩頂、雙頭等,應當保持 警惕;而當形態上MACD指標DIF線與MACD線形成低位看漲形態時,應考慮進行買入。在判斷形態時以DIF線為主,MACD線為輔。當價格持續升高, 而MACD指標走出一波比一波低的走勢時,意味著頂背離出現,預示著價格將可能在不久之后出現轉頭下行,當價格持續降低,而MACD指標卻走出一波高于一 波的走勢時,意味著底背離現象的出現,預示著價格將很快結束下跌,轉頭上漲。

  5.牛皮市道中指標將失真。當價格并不是自上而下或者自下而上運行,而是保持水平方向的移動時,我們稱之為牛皮市道,此時虛假信號將在MACD指標中 產生,指標DIF線與MACD線的交叉將會十分頻繁,同時柱狀線的收放也將頻頻出現,顏色也會常常由綠轉紅或者由紅轉綠,此時MACD指標處于失真狀態, 使用價值相應降低。

  用DIF的曲線形狀進行分析,主要是利用指標相背離的原則。具體為:如果DIF的走向與股價走向相背離,則是采取具體行動的時間。但是,根據以上原則 來指導實際操作,準確性并不能令人滿意。經過實踐、摸索和總結,綜合運用5日、10日均價線,5日、10日均量線和MACD,其準確性大為提高。

 

其它**原則

  當 MACD 與 Trigger 線均為正值,即在 0 軸以上時,表示大勢仍處多頭市場,趨勢線是向上的。而這時柱狀垂直線圖(Oscillators) 是由 0 軸往上升延,可以大膽買進。

  當 MACD 與 Trigger 線均為負值,即在 0 軸以下時,表示大勢仍處空頭市場,趨勢線是向下的。而這時柱狀垂直線圖 (Oscillators) 是由 0 軸上往下跌破中心 0 軸,而且是在 0 軸下展延,這時應該立即賣出。

  當 MACD 與 K 線圖的走勢出現背離時,應該視為股價即將反轉的信號,必須注意盤中走勢。

  就其優點而言,MACD 可自動定義出目前股價趨勢之偏多或偏空,避免逆向操作的危險。而在趨勢確定之后,則可確立進出策略,避免無謂之進出次數,或者發生進出時機不當之后果。 MACD 雖然適于研判中期走勢,但不適于短線操作。再者,MACD 可以用來研判中期上漲或下跌行情的開始與結束,但對箱形的大幅振蕩走勢或膠著不動的盤面并無價值。同理,MACD用于分析各股的走勢時,較適用于狂跌的投 機股,對于價格甚少變動的所謂牛皮股則不適用。總而言之,MACD 的作用是從市場的轉勢點找出市場的超買超賣點。
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